工作职责：

1.该岗位需通过多源数据整合（含宏观经济趋势、市场情绪指标、财务数据和政策等），追踪大类资产定价与风险指标，制定年度/季度大类资产配置策略，并动态调整组合结构，优化风险收益比，结合产业前景、技术发展趋势及竞争格局，提出行业配置建议。

2.运用量化模型（如风险平价、因子分析、回测系统）对现有产品进行绩效评估，识别策略有效性与潜在风险，主导策略改进与创新，定期评估投资组合各项风险指标，通过归因分析拆解收益来源（如择时、久期、评级下沉、选股、行业配置等），形成“研究-归因-优化”的正向循环。

3.协助开发数字化工具（如智能投研平台、风险管理系统）与配合信评负责人搭建信用评分模型，支持资产负债管理及偿付能力测算，与客户沟通当前配置逻辑及潜在风险，匹配适当产品或提供定制化方案。

任职资格：

1. 金融、经济、计算机或数学相关专业硕士及以上学历，复合型背景优先;
2. 3年以上资产配置/信评/量化开发经验，熟悉Python/SQL等编程工具及Wind/Bloomberg等金融终端，具备CFA/FRM/CPA等资格者优先;
3. 兼具宏观分析、财务报表解读及大数据建模能力，掌握TensorFlow/PyTorch等框架，有保险资管、评级机构或金融科技项目经验者更佳;

4. 具备较强的抗压能力、跨部门协作意识及报告撰写能力。