岗位职责：
负责公司量化风险计量引擎、全面风险管理系统开发；
技术要求：
1.负责各类金融产品（包括股票、债券、外汇、期权、结构化产品等）的估值模型开发与实现;
2. 基于QuantLib等工具进行定价模型构建、测试与部署；
3.支持业务在风险计量等场景中使用定价模型与敏感性分析；
4.推动模型在系统中的集成与工程化，包括计算性能优化、数据接口对接等；
技术要求：1.熟悉股票、债券、外汇、期权等主要金融资产及其行生品的定价逻辑与估值流程；
2.熟练使用**QuantLib**或其他金融开源库进行定价建模，具备一定的二次开发能力；
3.掌握Python/C /Java等至少一种语言，用于建模、数据处理或系统集成;
4.熟悉常见的金融工程方法，如Black-Scholes、树模型、蒙特卡洛模拟、数值求解PDE等;
5.有较强的工程意识，能与跨团队合作推进模型上线与系统部署；